Definice a příklad zpětného testování
Obsah:
Co je to:
Backtesting je proces aplikování obchodní strategie nebo analytické metody na historická data. strategie nebo metoda by předpovědi skutečných výsledků
Jak to funguje (Příklad):
Předpokládejme například, že vytvoříte model, o kterém si myslíte, že důsledně předpovídá budoucí hodnotu S & P 500. může model testovat, aby zjistil, zda by to fungovalo v minulosti. Porovnáním předpovězených výsledků modelu se skutečnými historickými výsledky může zpětné testování určit, zda model má prediktivní hodnotu.
Téměř jakákoli metoda pro předvídání cokoli může být zpětně testována. Například analytik může podpořit své metody pro předpovídání čistého zisku společnosti, míru volatility konkrétního akcií, klíčových poměrů nebo výnosových procent. Technickí obchodníci jsou nejčastějšími uživateli zpětného testování a většina backtestingu se dnes provádí pomocí počítačového softwaru.
Proč to záleží:
Backtesting nabízí analytikům, obchodníkům a investorům způsob, jak vyhodnotit a optimalizovat své obchodní strategie a analytických modelů před jejich implementací. Představa je, že strategie, která by v minulosti fungovala špatně, bude v budoucnosti pravděpodobně fungovat špatně a naopak. Ale jak vidíte, klíčovou součástí zpětného testování je riskantní předpoklad, že minulá výkonnost předpovídá budoucí výkon.
