Definice a příklad portfolia nula beta
How to Calculate the Beta of a Portfolio
Obsah:
- Co je to:
- Investice zahrnuté v portfoliu
- Absence systematického rizika v portfoliu nula beta znamená, že jeho návratnost je stejná jako bezriziková sazba. Z tohoto důvodu je návratnost portfolia s nulovým beta systémem nízká a bez vystavení tržní volatilitě jej neumožňuje těžit z potenciálního vzestupu hodnoty celého trhu.
Co je to:
Portfolio nulové beta . Jak to funguje (Příklad):
Investice zahrnuté v portfoliu
nula-beta jsou vybírány tak, aby hodnota portfolia v důsledku pohybu trhu neovlivňovala. Jinými slovy, portfólio s nulovým beta systémem eliminuje systematické riziko. Proč to záleží:
