Definice a příklad R

Co je to:

R-squared dvě série událostí. Obvykle se používá k popisu části pohybu zabezpečení na trhu vzhledem k pohybu souvisejícího indexu.

Jak to funguje (Příklad):

Technicky R2 měří poměr variability v datovém souboru. Vypočítává se pomocí statistické metody, která měří poměr dat k očekávané odchylce dat. Pokud je rozptyl vysoký, R2 je nízký. Naopak, je-li rozptyl malý (tj. Pozorovaná hodnota je blízká očekávání), R2 je vysoká. Statisticky se R2 pohybuje mezi 0 a 1. Ve finančních zprávách se hodnota R-squared objevuje jako hodnota mezi 0 a 100 (je to R2 krát 100.) Toto opatření popisuje, jak budou budoucí výsledky pravděpodobně předpovědět statistický model.

Jak ilustrativní graf níže ukazuje, dvě události s vztahem 1 pro 1 (tj. Jedna jednotka podél osy x odpovídá jedna jednotka podél osy Y, R2 je 1. Pokud pohyby obou událostí nejsou (např. kde se události objevují náhodně ve vztahu k sobě), R2 se blíží k 0.

Prakticky R2 je užitečné nástroj pro stanovení korelace mezi událostmi. Například blízký vztah nebo korelace mezi cenami jednotlivých dodávek může být popsán společností R2, obvykle proto, že dodavatel může být ve stejném odvětví a poháněn stejnými faktory nabídky a poptávky. cenné papíry s pevným výnosem proti T-účtům. Akcie jsou měřeny vůči S & P 500.

Proč to záleží:

R-čtvercová se běžně používá k shrnutí statistického vztahu nebo statistické korelace mezi dvěma událostmi. Zatímco to může být pravda, nedokazuje to, že existuje kauzální vztah. Stejně jako u většiny statistických modelů je jejich prediktivní síla jen tak dobrá jako pochopení samotných událostí. Na trzích s cennými papíry vysoký R-čtverec naznačuje, že výkonnost zabezpečení je v souladu s pohyby indexu. Nízká hodnota R-squared naznačuje, že bezpečnost neodpovídá indexu.