Stochastický oscilátor Definice a příklad |

Co je to:

Stochastický oscilátor je ukazatelem hybnosti ukazujícím polohu aktuální ceny závěrky cenného papíru index) relativně k vysokému / nízkému rozpětí za stanovený počet období

Myšlenka stochastics je, že když se cena cenného papíru zvyšuje, uzavírací cena se blíží k nejvyššímu bodu za dané období. Jak se cena snižuje, blíží se blíž k nejnižšímu nejnižšímu. Stochastics má tedy dvě složky:% K a% D.

Nejprve je známa hodnota% K se vypočítá podle tohoto vzorce:

C je poslední uzavírací cena; L14 je nejnižší cena za posledních čtrnáct období; a H14 je nejvyšší cena za posledních čtrnáct období. Například jsme použili 14, ale je zde možné použít libovolné číslo.

Potom se vypočítá klouzavý průměr% K, který se nazývá% D.

Stochastika je vykreslena s kladnou stupnicí, od 0 do +100. Čtení nad 80 ukazuje, že akcie / indexy jsou vysoce přepsány; pokud je indikátor nižší než 20, bezpečnost / index je převeden. 50 je důležitý středový bod: Kříž nad 50 výstavních cen obchoduje v horní polovině svého rozsahu; kříž pod 50 ukazuje opak.

Významný signál nákupu nebo prodeje je dán pouze tehdy, když jak% K, tak% D jsou nad nebo nad úrovní přepsané nebo převzaté.

Výpočet plné stochastiky počet různých typů stochastických měření) vychází z vyhlazeného klouzavého průměru, aby se snížila nerovnost a volatilita indikátoru, který se může pohybovat rychle, neboť klesá nebo klesá.

Proč to záleží:

Pozorování stochastiky ve vztahu na přepsanou nebo nadměrnou cenu mohou pomoci určit, kdy je nejlépe vstoupit nebo ukončit obchod.

Ukazatele momentu jsou navrženy tak, aby hladké pohyby cen umožnily technikům sledovat základní trend trhu. Zaměřením výlučně na tento trend by měl být analytik schopen lépe rozhodovat, protože hluk spojený s drobnými pohyby je odfiltrován. Indikátory momentu, jako stochastics, se snaží identifikovat obraty tím, že zjistí, jak rychle rostou nebo klesají ceny.

Jeden problém s použitím indikátorů pro generování obchodních signálů je, že existuje velké množství ztrátových obchodů. Jedním ze způsobů, jak zlepšit šance na vítězný obchod, je ignorovat signály, pokud trh není na přebytku nebo překoupeném extrémním. V případě stochastických dat jsou hodnoty nižší než 20 považovány za převedené a kupní signály byste získali, pouze pokud je indikátor pod touto úrovní. Hodnota 80 je považována za přepsanou a prodejní signály, které se vyskytují pod touto úrovní, budou ignorovány. To vede k delším tržbám a mělo by to mít za následek menší ztráty.

Nakonec je to hlavním cílem technické analýzy - najít obchodní příležitosti, které minimalizují riziko ztráty. Minulost je pouze vodítkem do budoucna a všechny technické nástroje nabízejí jen pravděpodobné, co se bude dělat. Řízení rizik je klíčem k vydělávání peněz technickou analýzou. V roce 2008 vzrostl medvědí trh téměř 50 procent z hodnoty mnoha akciových indexů. Technické nástroje, jako je stochastický ukazatel, mohly investorům pomoci vyhnout se mnoha ztrátám.