Definice a příklad regrese

Co je to:

Regrese je statistická metoda používaná ve financích a dalších polích pro předpovědi na základě zjištěných hodnot. Je to měřítko, jak souvisí skupina skutečných pozorování s předpovědí modelu.

Jak to funguje (Příklad):

V následujících příkladech modré tečky představují probíhající ceny kolekcí figurky na eBay. Sbírky s více figurkami se pohybují až za 100 dolarů; sbírky s méně než pěti postavami se prodávají jen velmi málo. Jak lze předpovědět, kolik bude sbírka prodávat?

Děláme to pomocí regresní analýzy, která v podstatě nalézá vzorec pro linii, která nejvíce odpovídá pozorování. Tímto způsobem můžeme použít linku k předpovědi, jaká by mohla být cena sbírky, pokud víme, kolik figurky jsou v kolekci, nebo můžeme předpovědět, kolik figurky by mělo být v kolekci, pokud známe požadovanou cenu.

V následujícím příkladu představují černé čáry regresní přímku, která je reprezentována vzorem v pravém horním rohu každého grafu. Tento vzorec je to, co analytici používají k předpovídání budoucích hodnot cenných papírů na základě chování skutečných pozorování.

Dobrá fit je součástí regresní analýzy. Termín odkazuje na to, jak daleko od sebe jsou očekávané hodnoty finančního modelu od skutečných hodnot (to znamená, jak je předpovědní čára).

Jak vidíte, tato regresní linie má vysokou hodnost vhodnosti; vzorec pro regresní přímku přichází s pozorovanými hodnotami asi 79% času.

Tento další graf je příkladem regresní linie s nízkou dobou vhodnosti. Hodnoty jsou zde všude a vzorec pro regresní přímku prakticky nemohl předpovědět nic.

Proč to záleží:

Regrese je matematická verze křišťálové koule, ale velmi rozbitá, rozmazaná Křišťálová koule. Dobrá vůle je klíčem - je to důvěryhodnost. Je to proto, že když jste přišli s formulacem, který odpovídá většině variací ve skupině, například, cenových pozorováních, jste také přišli s formulacem, který může být velmi spolehlivý prediktor toho, co budou ceny v budoucnu. A to je neocenitelné.