Míra změny Definice a příklad |

Co je to:

Míra změny (ROC) časové okno. Je to jeden z nejzákladnějších způsobů, jak měřit hybnost.

Jak to funguje (Příklad):

Chcete-li vypočítat ROC, rozdělíte aktuální cenu o dřívější cenu a pak ji převedete na procento, odečtete 1 z této hodnoty a násobí se 100:

ROC = [(Běžná cena / dřívější cena) - 1] * 100

Například aktuální cena by mohla být rozdělena závěrečnou cenou před šesti měsíci, měsíc ROC.

Tento výpočet lze použít pro všechny typy datových řad, včetně cen akcií, kurzů ETF, cen podílových fondů nebo dokonce ekonomických údajů. Ve skutečnosti je široce sledovaný index spotřebitelských cen (CPI) 12měsíční ROC výpočet změny cen.

Obchodníci mohou používat ROC sám jako kompletní obchodní strategii. Obchodníci mohli koupit, když je ROC pozitivní a prodávat, když klesne pod nulu. To je znázorněno v tabulce níže, kde pomocí ROC analýzy, dvě velké zisky by byly dosaženy, když by bylo možné předejít velká ztráta:

Někteří obchodníci přidat klouzavý průměr na ROC a obchod založený pouze na to. Kupující signály by se vyskytovaly, kdyby ROC překročil klouzavý průměr a signály prodeje by byly přijaty, když ROC klesne pod svůj klouzavý průměr. Jakákoli časová perioda by mohla být použita pro indikátor nebo průměr, ale 26-týdenní ROC s 13-týdenním klouzavým průměrem je nejběžnějším nastavením.

Trhy býků a medvědů mohou být identifikovány hodnotou ROC. Bull markets budou pozitivní a poklesy budou mít negativní ROC.

Proč to záleží:

Míra změny je všestranný ukazatel, který lze použít k obchodování nebo "bublinu špinění".

Řada studií ukázala, že vysoká hybnost akcií má tendenci překonat výkon v příštích třech až dvanácti měsících. Obchodníci mohou sledovat akcie s nejvyšší hodnotou ROC a koupit je. ROC bude často nižší a klesne pod svůj klouzavý průměr před cenovým poklesem a nabídne včasný signál prodeje. Také je užitečné vidět, kdy se ROC stává negativní, protože to je často signál, že je před námi více cenových poklesů.

ROC lze také použít k odhalení bublin. Před tím, než se zhroutila, cena FXI (uvedená v tabulce výše) se zdvojnásobila za pouhých šest měsíců a její hodnota ROC přesáhla 100%. Takovéto zálohy jsou obecně neudržitelné a podle ROC se obchodník může vyhnout nehodám po nárůstu. Zpravidla platí, že pokud je šestiměsíční ROC nad 50%, je pravděpodobné, že pokrok nebude pokračovat.

Obchodníci mohou také přidat Bollinger Bands ® do ROC, aby pomohli bodovým bodům. Když je ROC nad horním Bollingerovým pásmem, je více než dvě standardní odchylky nad průměrem, což je událost, u které se očekává, že k ní dojde méně než 2,5% času. Toto je varování, že ceny rychle rostly a obrácení by mohlo být blízko. Stejně tak by se očekával růst cen, kdy ROC klesne pod nižší Bollinger Band, což se očekává, že se vyskytne pouze 2,5% času. Nastavením Bollingerových pásů na 3 nebo více standardních odchylek od průměru - něco, co se snadno děje s téměř jakýmkoliv obchodním softwarem - můžete zaznamenat ještě vzácnější tržní extrémy. Pouze 1% všech hodnot ROC by mělo být více než 3 standardní odchylky od průměru. Tyto vzácné příležitosti budou obecně představovat vstupy s nízkým rizikem pro obchody.