Co je to:

Variabilita

je míra odchylek datových řad od jejich průměrné (nebo v účetním světě, kolik se rozpočtovaná hodnota liší od skutečné hodnoty. Jak to funguje (Příklad):

Například řekněme, že společnost XYZ má následující ceny:

Průměr těchto cen činí 21,33 USD. Pro výpočet rozptylu vidíme, jak "daleko" cena akcií každý den je od 21,33 dolarů, takto:

Všimněte si, že některé rozdíly jsou negativní. Protože se chystáme vypočítat průměrný rozdíl, záporná čísla vytvoří matematický problém (vyrovnají pozitivní čísla a překročují výpočet). Abychom tomu zabránili, rozdělíme každý rozdíl tak, že každý rozdíl je pozitivní, například:

Posledním krokem je prostě výpočet průměru těch čtvercových rozdílů, který činí 9,42 USD, a pak se oddělí odmocnina tohoto čísla, aby se získal částka, o kterou se společnost XYZ akcie liší od své průměrné ceny

Odmocnina je 3,07 dolaru, což znamená, že když společnost XYZ se odchyluje od tohoto průměru 21 dolarů, má to tendenci činit asi 3,07 dolaru

Proč to záleží:

Je to jen jeden způsob měření variability. Beta, regresní analýza a mnoho dalších statistických metod jsou navrženy tak, aby zjistily, jak volatilní je datová řada. Variabilita je měřítkem volatility a tedy měřítkem rizika, protože měří, kolik se něco jako akcie odkloní od své "obvyklé" hodnoty. Čím vyšší je variabilita, tím více se populace kolísá, když kolísá. Podle toho čím je variabilita vyšší, tím rizikovější je zásoba.