Strategie pro obchodování s Forexem

Nejvíce obchodování na devizovém trhu je spekulativní, obchodníci drží pozice několik minut nebo hodin. Na těchto typech trhů má technická analýza tendenci fungovat lépe než základní. Při pokusu o použití základní analýzy se obchodníci spoléhají na dlouhodobá data a potřebují čas, aby vydělali peníze z investic; to je upřednostňovaná analýza mnoha akcionářů, včetně miliardáře Warren Buffett. Vysoký stupeň pákového efektu používaného v forexovém obchodování znemožňuje dlouhodobou koupi a držení, protože půjčené peníze musí být splaceny a malé pohyby proti vaší pozici mohou vést k velkým ztrátám v dolarových termínech.

Forex obchodníci často spoléhají na standardní technické ukazatele, jako je RSI nebo MACD. Jedná se o skvělé nástroje pro forex obchodování, protože mohou být použity v jakémkoli časovém rámci a mohou být přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly vašemu individuálnímu stylu. Vyspělé nápady, jako je teorie Elliott Wave a Fibonacci retracement, mohou také fungovat v forexu, nicméně to jsou obtížné koncepty, které je třeba pochopit a nejlépe je ponechat pokročilejším obchodníkům.

Vyvineme strategii obchodování pomocí RSI. RSI nebo index relativní síly je oscilátor, který ukazuje, zda je trh přepsán nebo přerušený. Zatímco to funguje nejlépe na trzích s omezeným vlivem, v forexu, můžeme ho použít mírně jiným způsobem, abychom si všimli možných obchodů.

Obchodníci se tradičně dívají na statické úrovně indikátoru, aby zjistili, zda se má trh pohybovat dolů poté, co se stane přepsanou nebo je připravena jít dál po dosažení extrémního převisu. Podle této myšlenky, když RSI klesne pod 30, je trh považován za převis a obchodníci by měli nakupovat, aby využili očekávaného oživení cen. Tito obchodníci se pokusí koupit, když indikátor stoupne nad 30. V přeplněném trhu RSI často stoupá nad 70 a klesá pod tuto úroveň spouští prodejní signál.

Problémem s touto obchodní strategií je, že každý o tom ví. Vzhledem k tomu, že mnoho obchodníků se domnívá, že se snaží dělat to samé, jiní obchodníci, kteří si myslí, že jsou chytřejší než investice z investice dole, se budou snažit dostat se před signál. Mohou nakupovat, když RSI je na 29, nebo dokonce nižší, hledá hranici. Ostatní budou opatrnější a čekají, dokud RSI nepřesáhne 30 bodů, aby potvrdili výpad, čekajíc na nákup, dokud nedosáhne 35.

V tolika možných variantách neexistuje žádná strategie, která by vždy fungovala. Použijeme myšlenku, že alespoň někteří obchodníci zakládají své signály na RSI, aby našli vstupní signály. Nebudeme se starat o lirel RSI, stejně jako budeme uvažovat o změně RSI. V krátkodobém horizontu by velké pohyby v RSI měly souviset s velkými cenovými pohyby. A protože forex je krátkodobý trh, je to signál, který použijeme k obchodování.

Výchozí výpočtová doba pro RSI je 14 období. Mohou to být dny, minuty nebo nějaký jiný časový rámec. K identifikaci velkých tahů ve velmi krátké době použijeme 5-denní RSI. To nám umožní zjistit změny v forexových trendech mírně před ostatními obchodníky, kteří používají tradiční metodu RSI.

Namísto definování úrovní přepsané a převzatých obchodů budeme hledat ty časy, kdy se RSI v jednom dni změní o 50 procent. To by mělo znamenat, že trhy začínají vzlétnout. Kupujeme, pokud RSI stoupne o 50% nebo více za jeden den a vstoupí na krátkou pozici, když RSI klesne alespoň o 50%.

Poté, co se dostaneme do obchodu, musíme vědět, kdy se dostaneme ven. V tomto případě použijeme jednoduchou strategii krátkodobého odchodu, kterou vyvinul obchodník s futures Larrym Williamsem. Zastavení ztráty je okamžitě uvedeno na trh v případě, že se obchod dostane příliš daleko proti vám - je to katastrofální zastávka a měla by být na hranici prahu bolesti. V forexovém účtu to může být ztráta ve výši 2 000 USD.

Pokud je obchod vítězem, Williams se obhajuje, když se poprvé otevře pozice se ziskem. Tato exit strategie nabízí vysoké procento výher, často více než 90 procent, a zároveň udržuje ztráty z ničení obchodního účtu.

Vzorový obchod je uveden na obrázku 1. Jedná se o denní diagram měnového páru v britských librách a japonských jenech. Když se RSI pohybuje výše o 50 procent, kupujeme na otevřeném trhu následující den. O pět dní později uzavřeme obchod s nevýdělečným ziskem kolem 1 procenta. Zatímco mnozí obchodníci by se v cenovém poklesu vyděsili dva dny po vstupu, konzervativní obchodníci by tam mohli viset a zachytit zisky. Zatímco pákového efektu 100 až 1, a ještě více, je k dispozici obchodníkům forex, to může být bezohledné půjčit tolik pro obchodní účely. V roce 2008 se mnoho finančních firem dostalo do potíží a selhalo, když jejich pákový efekt dosáhl 30 až 1. Během celé historie se ukázalo, že se jedná o úroveň, ve které dochází k problémům. Použitím "pouze" 30 až 1 pákového efektu by tento obchod poskytl v týdnu výnos asi 33 procent.

Tato strategie se obchoduje jen zřídka, v průměru pouze třikrát nebo čtyřikrát ročně. Ale tato myšlenka může být použita pro všechny hlavní páry měn a s více než třiceti obchodními možnostmi každý den by měla existovat velká možnost najít obchody. V kombinaci s podobnými myšlenkami na další ukazatele může tato strategie tvořit základ úplného forexového obchodovacího systému.