Definice a příklad smlouvy o syntetické futures

Co je to:

Syntetická futures kontrakt napodobovat atributy futures kontraktu Jak to funguje (Příklad):

Syntetická dlouhá termínová kontraktová smlouva může být simulována pomocí krátké prodejní možnosti v kombinaci s dlouhou opcí. Naopak syntetická krátká termínová smlouva může být replikována zadáním volby long put a doprovodného krátkého hovoru. Aby byla efektivní, stávající cena a datum vypršení platnosti musí být totožné. Například syntetická dlouhá termínová kontrakt na akciovém trhu XYZ bude obsahovat prodejní opci a opční opci popsanou, přičemž obě budou mít stejný den vypršení platnosti (např. 31. prosince 2009) a stávkovou cenu (např. $ 75).

Proč to záleží:

syntetická futures kontrakt umožňuje investorovi využívat atributy a způsob splácení futures kontraktu bez převzetí rizik a závazků, které obsahuje termínová smlouva