Pozitivní korelace definice a příkladu

Co je to:

Pozitivní korelace popisuje vztah, ve kterém jsou změny v jedné proměnné asociovány se stejným typem změny v jiné proměnné

Jak to funguje (Příklad):

Například mnozí ekonomové zjistili, že lidé během nákupů ekonomiky nakupují více automobilů a spotřebičů. Mohli bychom tedy očekávat pozitivní korelaci mezi, například, mírou zaměstnanosti a zásobami automobilů. Jinak řečeno, když se míra zaměstnanosti zvyšuje, pravděpodobně by se zvýšily zásoby automobilů.

Statisticky řečeno, korelace mezi dvěma proměnnými se pohybuje od -1,0 (dokonale negativně korelovaná) k 1,0 (dokonale korelovaná). Analytici mohou také určit, zda jsou dvě věci pozitivně korelovány spuštěním regresní analýzy na obou položkách a výpočtem jejich R2. Čím vyšší R2, tím více jsou pozitivně korelovány dvě věci. Beta je také běžným nástrojem pro měření toho, jaká korelace mezi jednotlivými cennými papíry nebo skupinou cenných papírů je pro širší tržní index nebo skupinu akcií. Beta verze 1.0 označuje dokonalou korelaci (znamená to, že když člověk jde nahoru, druhý to dělá).

Proč to záleží:

Pokud může investor najít investici, která trvale pokračuje stejným směrem jako jiná investice, pak držení obou investic může dramaticky zvýšit návratnost. Tento přístup může také dramaticky zvýšit ztráty, což je důvod, proč se někteří investoři snaží nalézt majetek, který je negativně korelovaný. To znamená, že když hodnota jednoho aktiva klesá, druhá zvyšuje hodnotu (je to myšlenka za zajišťovací).

V souladu s tím může být pozitivní korelace jedním ze způsobů, jak zvýšit riziko v portfoliu (a záporná korelace je způsob, jak snížení rizika).

Je však velmi důležité si uvědomit, že korelace neznamená příčinnou souvislost. Jinými slovy, jen proto, že dvě věci jsou pozitivně korelovány, neznamená, že jeden způsobuje druhému, že jde stejným směrem. Navíc negativní nebo pozitivní korelace mezi dvěma proměnnými neexistuje za všech okolností.