Definice a příklad negativního objemu (NVI)

(

)> matematicky porovnává volatilitu dne s klouzavým průměrem:

Pokud V

Proč to záleží:

Klíčový předpoklad pro NVI spočívá v korelaci mezi změnami objemu a cenami. Zejména mnozí obchodníci se domnívají, že neprofesionální investoři spěchají trh a jsou proto primární silou velkých objemových dnů. Celkovým cílem NVI je tedy zdůraznit dny s malými objemy, na nichž mohou důmyslnější investoři nakupovat a prodávat, aniž by si "všimli."