Definice a příklad průměrného skutečného rozmezí (ATR)
ТОП 5 Лучшие фильмы про фокусников
Obsah:
- který měří volatilitu průměrných denních cen pohybu aktiva
- začíná pojmem "true range". Hodnota skutečného rozsahu (TR) se vypočítá tak, že vyberete největší číslo z následujících hodnot:
- Vzhledem k tomu, že se základní volatilita aktiva zvyšuje, tak se stává ATR. Například během října 2008 kolísala volatilita indexu S & P 500 s denním ATR 78.
který měří volatilitu průměrných denních cen pohybu aktiva
Jak to funguje (Příklad): Průměrný skutečný rozsah
začíná pojmem "true range". Hodnota skutečného rozsahu (TR) se vypočítá tak, že vyberete největší číslo z následujících hodnot:
Aktuální nízké proudové minimum Aktuální vysoké méně méně předchozí
- Aktuální nízké méně předchozí předchozí
- Použijte absolutní hodnotu každé metriky zajistit pozitivní čísla a vybrat největší. Následně je průměrný TR od každého z posledních 14 dnů pro výpočet průměrného skutečného rozmezí (ATR).
- Proč to záleží:
ATR se používá k výpočtu volatility akcií, ETF, dluhopisů, komodit apod. Je však důležité poznamenat, že ATR neuvádí směr směrování.
